Stage 3A Validation de modèles 1-Facteur sur Commodities TARN

STAGE 3A - VALIDATION DE MODÈLES 1-FACTEUR SUR COMMODITIES TARN Job ID: 32603 Location: PARIS (FRA) NOTRE HISTOIRE : Murex, l’un des plus grands éditeurs de logiciels français, développe la plateforme de référence pour les marchés de capitaux. Depuis plus de 35 ans nous éditons des solutions logicielles pour le trading, la gestion de risque et la trésorerie. Aujourd’hui, ce sont 2 400 experts de plus de 60 nationalités répartis sur 18 bureaux à travers le monde qui assurent le développement, l'implémentation et le support de nos technologies. Rejoindre Murex, c’est l’opportunité de s’accomplir en évoluant dans un environnement centré sur l’humain, tout en relevant les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation. Accompagnez nos utilisateurs dans leurs besoins évolutifs en intégrant une équipe globale où la diversité de chacun fait la richesse de tous ! L'ÉQUIPE : Au sein de la division produit de Murex, les équipes de consultants PES Trading centralisent l’expertise sur les modules de trading et de valorisation des produits dérivés. Elles ont pour missions de supporter, faire évoluer et standardiser la solution logicielle proposée aux clients de Murex. En particulier : * Elles développent et maintiennent un catalogue de produits financiers dérivés (options simples, asiatiques, barrières, digitales, sur panier de sous-jacents, multi-devises). * Elles proposent des outils et méthodes permettant aux clients de la plateforme MX.3 de valider ces produits (réconciliation de la prime des options, des grecques). VOS MISSIONS : Au sein de l’équipe en charge du Product management des dérivés sur matières premières, vous travaillerez sur la validation d’un produit Target Accrual Redemption Forward sur métaux précieux, valorisé avec un modèle 1-Facteur à volatilité déterministe. L’objectif du stage sera de : * Enrichir l’outil de réplication existant en l’étendant au produit à valider. L’outil se base sur des Notebooks Jupyter et le langage de développement principal est Python. * Définir, exécuter et mettre en production le plan de validation du produit, ses différentes clauses, et le modèle associé dans l’application MX.3 et conformément à la charte Murex existante. * Produire le matériel nécessaire pour qu’un client puisse se livrer à cet exercice avant mise en production À la suite d’une période d’apprentissage sur l’application, les étapes clés pour cette mission seront : * Comprendre les clauses du produit traité, ainsi que les particularités du modèle utilisé pour l’évaluer. * Implémenter la réplication du payoff associé à son modèle dans les Notebook jupyter de l’équipe. * Sélectionner les éléments pertinents dans la charte de validation interne. * Inventorier le matériel de validation disponible et identifier les besoins manquants. * Définir et implémenter les routines de tests dans l’outil de validation MX Validation Tool. * Documenter cette validation afin qu’elle puise être reproduite par les clients. Pour se faire, vous serez formé dès votre arrivée par les membres de l’équipe afin d’acquérir les fondamentaux suivants : * Principes généraux du marché des matières premières, et des produits associés * Introduction aux outils de réplication de l’équipe * Modèles d’évaluations disponibles * Outils de pricing, portfolio et risk management de MX * Méthodologies de validation de modèles VOTRE PROFIL : * Etudiant en dernière année d’Ecole d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. * Bon niveau en mathématiques, vous êtes attirés par la finance de marché et le domaine du logiciel. POURQUOI NOUS REJOINDRE ? * Faire partie d’une communauté d’experts motivée par le challenge, l’innovation, et contribuer ainsi à l’amélioration continue de la plateforme Mx3. * Bénéficier d’une formation de qualité à l’entrée et pendant toute sa carrière professionnelle. * Evoluer dans un environnement Agile (méthodologie SAFE), international, multiculturel (trentaine de nationalités à Paris) et en croissance continue. DATE ET DURÉE : dès que possible pour une durée de 5/6 mois. _La durée de stage peut être adaptée en fonction des besoins du candidat._