Stage 6 mois Analyste Quantitatif Credit Stress Test H/F

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d’actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement. Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout. Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT. Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d’OPPORTUNITÉS. Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l’environnement. Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021. POSTE ET MISSIONS L’ENTREPRISE Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement. Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout. Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT. Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS. Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement. Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021. POSTE ET MISSIONS Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique). Les travaux du pôle CNFRM s'articulent autour des activités suivantes : * La modélisation quantitative des paramètres individuels de risque (PD, LGD, CCF…), * Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire d'expert, * Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9), * La modélisation du risque opérationnel et des risques non financiers (risque climatique), * Les mesures du capital économique crédit (au titre du défaut, concentration…) et des risques non financiers. Natixis recherche pour son équipe Forward Looking & Stress Test Modelling « FLSTM », en charge des méthodologies de projection des paramètres de risque contribuant aux dispositifs de Stress Test et de provisionnement IFRS9, un(e) stagiaire analyste quantitatif. Le sujet du stage tourne autour du modèle de projections des décotes Equity. En effet, le (ou la) stagiaire aura pour missions principales : * Prendre part aux différentes campagnes de Stress-Test * Procéder au recalibrage du modèle de projections des décotes Equity * R&D afin de proposer/construire de nouveaux challenger modèle et les documenter * Automatiser le processus de backtesting Cette liste est non-exhaustive et pourra évoluer selon l’avancement des missions. PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES Étudiant(e) en dernière année d’école d'ingénieur ou d'une université en mathématiques appliquées, statistique ou data science. Des notions dans le domaine du risque de crédit sont fortement appréciées. Vous faites preuve de rigueur scientifique, d'autonomie et d'un fort esprit d'équipe. Une bonne expression orale et écrite est nécessaire pour ce stage. Un bon niveau d'anglais est impératif, vous serez amené à rédiger des documents techniques (notes d’analyse, méthodologies, rapport de backtesting, …). Vous serez amené à travailler avec SAS et Python.