Stage 6 mois Analyst Quantitatif Market Risk Modeling H/F

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d’actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement. Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout. Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT. Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d’OPPORTUNITÉS. Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l’environnement. Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021. POSTE ET MISSIONS Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « market & counterparty modelling risk » (MCMR) est en charge de l’ensemble des méthodologies de mesures et d’appréciation des risques de marché et de contrepartie. Natixis recherche pour son équipe MCMR un analyste quantitatif Market Risk Modelling (MaRM) Vous intégrez l’équipe « Market Risk Modelling » en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de marchés et des modèles de pricing intégrés dans les systèmes de gestion des risques. Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 3 activités : * Conception des méthodologies de VaR marché et CVA * Conception de modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Price Verification (IPV) * Support quantitatif au sein de la Direction de la Supervision des Risques sur des problématiques quantitatives de marchés La mesure de risque de marchés nécessite une grande capacité de calcul, plusieurs voies ont été explorées : calcul parallèle, calcul sur carte GPU, calcul distribué sur cloud. Toutes ces approches sont basées sur l’architecture informatique traditionnelle. Un ordinateur quantique est l'équivalent des ordinateurs classiques mais qui effectuerait ses calculs en utilisant directement les lois de la physique quantique et, à la base, celle dite de superposition des états quantiques. Alors qu'un ordinateur classique manipule des bits d'information, qui sont soit des 0 soit des 1, un ordinateur quantique utilise des qubits. La simulation de l’ordinateur quantique se fera avec Qiskit qui est un cadre de développement de logiciels d'informatique quantique open source pour exploiter les processeurs quantiques. Dans le cadre de ce stage autour du « quantum computing » vous serez amené à : * Faire un état de l’art sur le sujet avec une appropriation des différents algorithmes quantiques nécessaires à l’implémentation quantique d’algorithmes de machine learning. * Tester la performance d’un algorithme de machine learning dans une implémentation quantique versus une implémentation traditionnelle. * Application d’un modèle généralisé de pricing aux options basé sur un modèle machine learning implémenté avec un algorithme de quantum computing. PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES * Ingénieur/Master avec une double compétence informatique et mathématiques * Connaissances en mécanique quantique et en calcul stochastique * Maitrise des langages Python * Le suivi d’un module de « quantum computing » est un atout. Une connaissance des mathématiques financières sera appréciée. * Culture générale dans le domaine de la mesure et la gestion des risques de marché * Une maîtrise de l'anglais, écrit comme oral, est impérative pour procéder, notamment, à la rédaction de documents techniques * Autonomie, esprit d’initiative, et force de proposition