Stage 6 mois Analyste Quantitatif Data Scientist Risque climatique H/F

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d’actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement. Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout. Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT. Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d’OPPORTUNITÉS. Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l’environnement. Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021. POSTE ET MISSIONS Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la direction des risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique). Au cœur du pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM), l’équipe « Forward-looking and Stress-test modeling » (FLSTM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit Forward-looking, du risque opérationnel et des risques financiers (risque climatique en particulier). L'équipe FLSTM évolue dans un environnement très stimulant dans lequel les échanges avec les experts risques et métiers sont nourris et permanents pour identifier de nouvelles situations de risque ou pour appréhender au mieux les caractéristiques et les facteurs de risque du portefeuille analysé (Stress Spécifiques de portefeuilles/secteurs…). L’équipe FLSTM réalisent les travaux suivants : * Mener les exercices de refonte et d'amélioration méthodologiques des modèles internes de projection des paramètres de risque de crédit en lien avec le métier dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur ; * Mener les exercices de revues, de backtesting ou de recalibrage des modèles internes ; * Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages réalisés ; * Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes ; * Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle ; * Réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes. La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu global et majeur du 21ème siècle. En ce sens, l’accord de Paris adopté lors de la COP 21, le 12 décembre 2015 contraint juridiquement les parties (les états) signataires de cet accord à limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport au niveau préindustriel. Pour maintenir le réchauffement climatique sous cette limite, il est nécessaire de réorienter l’investissement vers des solutions bas carbone et résilientes au changement climatique. La concrétisation de cet objectif exige donc la mise en œuvre de politiques impliquant des transformations économiques, sociales et technologiques sans précédent. D’autre part, à mesure que le réchauffement augmente, l’intensification (fréquence et sévérité) des phénomènes climatiques extrêmes (sécheresse, inondation, précipitations, …) sera observée. Dans ce contexte, le risque climatique fait peser des risques importants pour Natixis. Celui-ci se matérialise à deux niveaux : * LE RISQUE DE TRANSITION résulte des ajustements (règlementaires, choix des consommateurs) effectués en vue d’une transition vers une économie bas-carbone, en particulier lorsque ces ajustements sont mal anticipés ou interviennent brutalement (par exemple, une dépréciation des actifs faisant suite à des évolutions réglementaires qui viendraient pénaliser certaines activités jugées polluantes) ; * LE RISQUE PHYSIQUE résulte des dommages directement causés par les phénomènes climatiques (comme par exemple la perte de valeur des collatéraux physique). Natixis cherche à développer son dispositif de stress-test interne climatique. L’un des enjeux majeurs posé par un tel exercice est de projeter des paramètres de risques Forward-looking (Probabilité de défaut et Loss Given Default) qui dépendent d’une trajectoire climatique prédéfinie. L’objectif du stage est de contribuer au développement de ces méthodes de projection, en particulier pour le paramètre PD. Le stagiaire aura pour missions principales : * De réaliser une veille méthodologique afin de recenser les différentes approches possibles de modélisation de la PD dans le cadre d’un stress-test climatique ; * De développer les approches de modélisation retenues en concertation avec le maitre de stage ; * D’automatiser l’ensemble des procédures et méthodes explorées ; * De documenter ou rédiger des notes techniques afin d’assurer la reproductibilité et l’audibilité des travaux réalisés ; * De contribuer aux travaux en cours ou à venir en relation avec le développement du dispositif de stress-test interne climatique. Cette liste est non-exhaustive et pourra évoluer selon l’avancement des missions. PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES Étudiant(e) en dernière année d’école d'ingénieur, d’école de commerce ou d'une université en mathématiques appliquées, statistique, data science. Des notions dans le domaine du risque de crédit et/ou du risque climatique sont fortement appréciées. Vous faites preuve de rigueur scientifique, d'autonomie et d'un fort esprit d'équipe. Une bonne expression orale et écrite est nécessaire pour ce stage. Un bon niveau d'anglais est impératif, vous serez amené à rédiger des documents techniques (notes d’analyse, méthodologies, expression de besoin, …). Vous serez amené à travailler avec Python, R ou SAS.